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山田 雄二

Yamada, Yuji

ビジネスサイエンス系 , 教授
Institute of Business Sciences , Professor

http://www.u.tsukuba.ac.jp/~yamada.yuji.gn/

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  1. 1. The evolution of capital structure and debt governance: Evidence from private equity-backed companies in Japan Iioka, Yasutake; Yamada, Yuji
      PACIFIC-BASIN FINANCE JOURNAL 79: 1 - 20 (2023) Semantic Scholar
  2. 2. Construction of Mixed Derivatives Strategy for Wind Power Producers Yamada, Yuji; Matsumoto, Takuji
      Energies 16: 1 - 26 (2023) Semantic Scholar
  3. 3. Multivariate Weather Derivatives for Wind Power Risk Management: Standardization Scheme and Trading Strategy Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
      Energy Reports (2023)
  4. 4. Improving the Efficiency of Hedge Trading Using Higher-Order Standardized Weather Derivatives for Wind Power Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
      ENERGIES 16: 1 - 23 (2023) Semantic Scholar
  5. 5. Pricing Multi-Asset Bermudan Commodity Options with Stochastic Volatility Using Neural Networks Hoshisashi, Kentaro; Yamada, Yuji
      Journal of Risk and Financial Management 16: 1 - 24 (2023)
  6. 6. Continuous Hedging Strategy for Power Market Using Financial Instruments on Electricity Price and Weather Yamada, Yuji; Matsumoto, Takuji
      Extended Abstracts of the 25th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems MTNS 2022 171 - 174 (2022)
  7. 7. Standardized Multivariate Weather Derivatives for Hedging Risk in Wind Power Generation Businesses 山田, 雄二
      日本金融・証券計量・工学学会 2022年度夏季大会予稿集 1 - 12 (2022)
  8. 8. Effectiveness and Feasibility of Market Makers for P2P Electricity Trading Shinji, Kuno; Kenji, Tanaka; Yuji, Yamada
      Energies 15(12): 4218 (2022)
  9. 9. Effectiveness and Feasibility of Market Makers for P2P Electricity Trading Shinji, Kuno; Kenji, Tanaka; Yuji, Yamada
      ENERGIES 15: (2022) Semantic Scholar
  10. 10. Mitigation of the Inefficiency in Imbalance Settlement Designs using Day-Ahead Prices Matsumoto, Takuji; Bunn, Derek W; Yamada, Yuji
      IEEE Transactions on Power Systems 1 - 13 (2021) Semantic Scholar
  11. 11. Pricing electricity day-ahead cap futures with multifactor skew-t densities Matsumoto, Takuji; Bunn, Derek; Yamada, Yuji
      QUANTITATIVE FINANCE Epub: 1 - 26 (2021) Semantic Scholar
  12. 12. Going for Derivatives or Forwards? Minimizing Cashflow Fluctuations of Electricity Transactions on Power Markets Yamada, Yuji; Matsumoto, Takuji
      ENERGIES 14: (2021) Semantic Scholar
  13. 13. Feasibility Conditions for Demonstrative Peer-to-Peer Energy Market Kontani, Reo; Tanaka, Kenji; Yamada, Yuji
      ENERGIES 14: (2021) Semantic Scholar
  14. 14. Comprehensive and Comparative Analysis of GAM-Based PV Power Forecasting Models Using Multidimensional Tensor Product Splines against Machine Learning Techniques Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
      ENERGIES 14: (2021) Semantic Scholar
  15. 15. Customization of Non-Parametric Hedging Models using Standardized Weather Derivatives: Ensuring Robustness by Cyclic Cubic Splines Takuji, Matsumoto; Yuji, Yamada
      日本金融・証券計量・工学学会 2021年度夏季大会予稿集 1 - 12 (2021)
  16. 16. Customized yet Standardized Temperature Derivatives: A Non-Parametric Approach with Suitable Basis Selection for Ensuring Robustness Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
      ENERGIES 14: (2021) Semantic Scholar
  17. 17. Construction of Forecast Model for Power Demand and PV Power Generation Using Tensor Product Spline Function Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
      IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 812: 1 - 8 (2021) Semantic Scholar
  18. 18. Simultaneous hedging strategy for price and volume risks in electricity businesses using energy and weather derivatives Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
      ENERGY ECONOMICS 95: (2021) Semantic Scholar
  19. 19. 再生可能エネルギー電力取引のための気象予測誤差デリバティブ 山田, 雄二; 松本, 拓史
      オペレーションズリサーチ 65: 12 - 19 (2020)
  20. 20. Hedging strategies for solar power businesses in electricity market using weather derivatives 山田,雄二
      Proceedings of the 2019 IEEE 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering 1 - 5 (2019)
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  1. 1. Forecasting and Risk Management Techniques for Electricity Markets Yamada, Yuji
    MDPI 2022年9月 (ISBN: 9783036551838)
  2. 2. Knowledge and Systems Sciences, 19th International Symposium, KSS 2018, Tokyo, Japan, November 25–27, 2018, Proceedings Chen, Jian; Yamada, Yuji; Ryoke, Mina; Tang, Xijin (担当:編者(編著者), 範囲:Knowledge and Systems Sciences, 19th International Symposium, KSS 2018, Tokyo, Japan, November 25–27, 2018, Proceedings)
    Springer 2018年11月
  3. 3. ｢実証ファイナンスとクオンツ運用｣ 山田, 雄二; 今井, 潤一; 中妻, 照雄 (担当:編者(編著者), 範囲:「ファイナンスとデータ解析｣)
    朝倉書店 2015年3月
  4. 4. 「ファイナンスとデータ解析｣ 山田, 雄二; 今井, 潤一; 中妻, 照雄 (担当:編者(編著者))
    朝倉書店 2015年3月
  5. 5. ｢リスクマネジメント｣ 山田,雄二; 今井,潤一; 中妻,照雄 (担当:編者(編著者))
    朝倉書店 2014年4月
  6. 6. 経済時系列分析ハンドブック 山田,雄二 (担当:分担執筆, 範囲:エネルギー事業リスクとデリバティブ)
    朝倉書店 2012年10月
  7. 7. 市場構造分析と新たな資産運用手法（ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析） 津田博史; 山田雄二; 中妻照雄 (担当:編者(編著者))
    朝倉書店 2012年1月
  8. 8. バリュエーション（ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析） 津田博史; 山田雄二; 中妻照雄 (担当:編者(編著者))
    朝倉書店 2011年1月
  9. 9. 定量的信用リスク評価とその応用（ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析） 津田博史; 山田雄二; 中妻照雄 (担当:編者(編著者))
    朝倉書店 2010年1月
  10. 10. 金融工学ハンドブック 木島正明監訳; 山田, 雄二 (担当:単訳, 範囲:第13章オプションの価格付け: 実分布とリスク中立分布)
    朝倉書店 2009年6月
  11. 11. ベイズ統計学とファイナンス（ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析） 津田博史; 山田雄二; 中妻照雄 (担当:編者(編著者))
    朝倉書店 2009年1月
  12. 12. 非流動性資産の価格付けとリアルオプション（ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析） 津田博史; 中妻照雄; 山田雄二 (担当:編者(編著者))
    朝倉書店 2008年1月
  13. 13. 計算で学ぶファイナンス: MATLABによる実装 山田雄二; 牧本直樹
    朝倉書店 2008年1月
  14. 14. 金融経済学ハンドブック 加藤英明監訳; 山田, 雄二 (担当:単訳, 範囲:第19章デリバティブ)
    丸善株式会社 2006年1月
  15. 15. 金融工学事典 今野浩; 刈屋武昭; 木島正明編集; 山田, 雄二 (担当:分担執筆, 範囲:アメリカンオプション, 最適制御, 動的計画法, 自由境界問題)
    朝倉書店 2004年9月
  16. 16. ビジネス数理への誘い 猿渡康文; 徐ファ; 鈴木久敏; 椿広計; 牧本直樹; 山田雄二; 吉澤正; 領家美奈
    朝倉書店 2003年10月
  17. 17. Global Optimization for Robust Control Synthesis Based on the Matrix Product Eigenvalue Problem 山田, 雄二
    1998年3月
  18. 18. Numerical Optimization for Constantly Scaled H-infinity Control Problem via Output Feedback 山田, 雄二
    1995年3月
  1. 1. 再生可能エネルギー取引�のためのデリバティブ 山田, 雄二
    第9回金融シンポジウム 2022年12月12日 統計数理研究所 リスク解析戦略研究センター 招待有り
  2. 2. Comprehensive and Comparative Analysis of GAM-based Solar Power Forecasting Models versus Four Machine Learning Methods Takuji, Matsumoto; Yuji, Yamada
    INFORMS Annual Meeting 2022年10月16日
  3. 3. Continuous Hedging Strategy for Power Market Using Financial Instruments on Electricity Price and Weather Yamada, Yuji; Matsumoto, Takuji
    25th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems MTNS 2022 2022年9月12日
  4. 4. Multivariate Weather Derivatives for Wind Power Risk Management: Standardization Scheme and Trading Strategy Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
    The 9th International Conference on Energy and Environment Research (ICEER2022) 2022年9月12日
  5. 5. Standardized Multivariate Weather Derivatives for Hedging Risk in Wind Power Generation Businesses 松本, 拓史; 山田, 雄二
    日本金融・証券計量・工学学会 2022年度夏季大会 2022年8月19日
  6. 6. Model Predictive Control For Paris Trading Portfolios Using Empirical Distributions Yamada, Yuji; Primbs, James A
    INFORMS Annual Meeting 2021年10月24日 招待有り
  7. 7. Pricing Electricity Day-Ahead Cap Futures Using Multifactor GAMLSS Density Forecasts Takuji, Matsumoto; Derek, W. Bunn; Yuji, Yamada
    INFORMS Annual Meeting 2021年10月24日
  8. 8. Customization of Non-Parametric Hedging Models using Standardized Weather Derivatives: Ensuring Robustness by Cyclic Cubic Splines 松本, 拓史; 山田, 雄二
    日本金融・証券計量・工学学会 2021年度夏季大会 2021年8月22日
  9. 9. Customized Nonparametric Hedging Model for Electric Utilities: Suitable Basis Selection to Ensure Robustness Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
    22nd Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS 2021) 2021年8月22日
  10. 10. Solar power forecasting method based on smooth trend estimation in three directions of time, date, and solar radiation Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
    41st International Symposium on Forecasting (ISF 2021) 2021年6月27日
  11. 11. Construction of Forecast Model for Power Demand and PV Power Generation Using Tensor Product Spline Function Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
    2021 The 3rd International Conference on Clean Energy and Electrical Systems (CEES 2021) 2021年4月2日
  12. 12. Hedging strategies for solar power businesses in electricity market using weather derivatives Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
    2019 IEEE 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering 2019年11月2日
  13. 13. Model Predictive Control for Optimal Pairs Trading Portfolio with Gross Exposure and Transaction Cost Constraints Yamada, Yuji
    CDS seminar, Control and Dynamical Systems, Caltech, USA 2019年8月26日 招待有り
  14. 14. ノンパラメトリック回帰を用いた卸電力市場ヘッジモデル 山田,雄二
    OR学会・研究部会「エネルギーミックスの諸問題とOR」第14回研究会 2019年7月12日 招待有り
  15. 15. Prediction-based Pricing of Forwards in Electricity Markets Yamada, Yuji
    DAO Seminar - Department of Analytics & Operations, National University of Singapore, Singapore 2019年3月26日 招待有り
  16. 16. 電力先渡・気温デリバティブポートフォリオによるヘッジモデル 山田, 雄二
    ワークショップ『電力市場取引リスクマネジメントの理論と実務』 2019年3月16日
  17. 17. 気温・電力デリバティブポートフォリオによる需要量・価格の同時ヘッジ： 交差変数付きGAMを用いた周期性相関の考慮 山田, 雄二
    2018年度第50回JAFEE冬季大会 2019年2月22日
  18. 18. テンソル積スプライン関数を用いた太陽光発電における予測誤差損失のクロスヘッジ 山田, 雄二
    2018年度第50回JAFEE冬季大会 2019年2月22日
  19. 19. 買収が資本構成と財務の柔軟性に与える影響分析 村上, 暢子; 山田, 雄二
    2018年度JAFEE冬季大会 2019年2月22日
  20. 20. 電力市場のモデリング・予測とヘッジ 山田, 雄二
    第1回『ビジネスイノベーション支援型データ・システムズサイエンス(DSS)研究拠点ワークショップ』 2019年2月16日
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