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山田雄二

Yamada, Yuji

ビジネスサイエンス系 , 教授
Institute of Business Sciences , Professor

http://www.u.tsukuba.ac.jp/~yamada.yuji.gn/

オープンアクセス版の論文は「つくばリポジトリ」で読むことができます。

41. 電力先物市場の需給バランス影響予測モデル倉橋, 節也; 山田, 雄二; 山口, 順也
日本オペレーションズ・リサーチ学会2018年春季研究発表会アブストラクト集 104 (2018)
42. 太陽光発電における出力予測誤差損失ヘッジのための日射量デリバティブ松本, 拓史; 山田, 雄二
日本オペレーションズ・リサーチ学会2018年春季研究発表会アブストラクト集 62 (2018)
43. 電力市場取引模擬実験のための需要予測モデル構築山田, 雄二; 倉橋, 節也; 山口, 順也
日本オペレーションズ・リサーチ学会2018年春季研究発表会アブストラクト集 108 (2018)
44. Model Predictive Control for Optimal Pairs Trading Portfolio with Gross Exposure and Transaction Cost Constraints Yuji Yamada; James A. Primbs
Asia-Pacific Financial Markets 25: 1 (2018) Semantic Scholar
45. スポット価格予測に基づくJEPX先渡価格付けモデルの構築山田, 雄二
RIETI Discussion Paper Series 17-J-072: 1 (2017)
46. Model Predictive Control for Hedge Fund Portfolios of Cointegrated Pairs of Stocks with Gross Exposure and Transaction Cost Constraints 山田, 雄二
2017年度第47回JAFEE夏季大会予稿集 22 (2017)
47. エッシャー変換と時系列予測に基づくJEPX先渡価格付けモデル山田, 雄二; 牧本, 直樹
NFA Annual Conference 2017 Proceedings 1 (2017)
48. 風力発電におけるデリバティブモデル山田, 雄二
スマートグリッド 7: 8 (2017)
49. 逐次推定・最適化に基づく生命保険負債の動的ヘッジ戦略山田, 雄二; 穴山, 裕司
ジャフィー・ジャーナル:金融工学と市場計量分析 16: 71 (2017)
50. Optimal Hedging of Basket Barrier Options with Additive Models and Its Application to Equity Value Separation Problem Yuji Yamada
Asia-Pacific Financial Markets 24: 1 (2017) Semantic Scholar
51. 媒介変数表現に基づく供給・需要関数のノンパラメトリック推定とJEPXスポット市場への応用山田,雄二; 牧本,直樹; 高嶋,隆太; 後藤,順哉
2015年度JAFEE冬季大会予稿集 35 (2016)
52. 地域間送電・分断を考慮した電源構成についての比較(オリンピック・パラリンピックとOR(1)) 三澤, 祐一; 後藤, 順哉; 山田, 雄二
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 2015: 46 (2015)
53. 小売事業者の電力調達戦略に対する容量メカニズムの影響(オリンピック・パラリンピックとOR(1)) 高嶋, 隆太; 風間, 龍; 山田, 雄二; 牧本, 直樹
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 2015: 48 (2015)
54. WTIフォワードカーブモデルを用いた燃料価格ヘッジのためのデリバティブに関する検討(オリンピック・パラリンピックとOR(1)) 山田, 雄二; 牧本, 直樹; 榎本, 重朗
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 2015: 50 (2015)
55. 単調な一般化加法モデルの二次錐制約を用いた定式化(連続最適化(2)) 後藤, 順哉; 山田, 雄二
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 2015: 184 (2015)
56. Capacity mechanisms and investment decisions in electricity market 高野, 祐人; 高嶋, 隆太; 山田, 雄二; 牧本, 直樹
日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集 2015: 102 (2015)
57. 市場ユニバースにおける新たなリスク指標山田,雄二; 吉野,貴晶; 斉藤,哲朗
JAFEEジャーナル 12: 168 (2013)
58. Application of the Improved Fast Gauss Transform to Option Pricing under Jump-diffusion Processes Yamada,Yuji; Sakuma,Takayuki
Journal of Computational Finance (2013)
59. Optimal Approximation of Basket Options: Application and Comparison with Super-Hedging Strategy 山田,雄二
JAFEE冬季大会予稿集 49 (2013)
60. A Model Predictive Control Approach for Portfolio Optimization with Cointegrated Pairs of Stocks 山田,雄二
JAFEE夏季大会予稿集 85 (2012)

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1. Forecasting and Risk Management Techniques for Electricity Markets Yamada, Yuji
MDPI 2022年9月 (ISBN: 9783036551838)
2. Knowledge and Systems Sciences, 19th International Symposium, KSS 2018, Tokyo, Japan, November 25–27, 2018, Proceedings Chen, Jian; Yamada, Yuji; Ryoke, Mina; Tang, Xijin (担当:編者(編著者), 範囲:Knowledge and Systems Sciences, 19th International Symposium, KSS 2018, Tokyo, Japan, November 25–27, 2018, Proceedings)
Springer 2018年11月
3. ｢実証ファイナンスとクオンツ運用｣山田, 雄二; 今井, 潤一; 中妻, 照雄 (担当:編者(編著者), 範囲:「ファイナンスとデータ解析｣)
朝倉書店 2015年3月
4. 「ファイナンスとデータ解析｣山田, 雄二; 今井, 潤一; 中妻, 照雄 (担当:編者(編著者))
朝倉書店 2015年3月
5. ｢リスクマネジメント｣山田,雄二; 今井,潤一; 中妻,照雄 (担当:編者(編著者))
朝倉書店 2014年4月
6. 経済時系列分析ハンドブック山田,雄二 (担当:分担執筆, 範囲:エネルギー事業リスクとデリバティブ)
朝倉書店 2012年10月
7. 市場構造分析と新たな資産運用手法（ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析）津田博史; 山田雄二; 中妻照雄 (担当:編者(編著者))
朝倉書店 2012年1月
8. バリュエーション（ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析）津田博史; 山田雄二; 中妻照雄 (担当:編者(編著者))
朝倉書店 2011年1月
9. 定量的信用リスク評価とその応用（ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析）津田博史; 山田雄二; 中妻照雄 (担当:編者(編著者))
朝倉書店 2010年1月
10. 金融工学ハンドブック木島正明監訳; 山田, 雄二 (担当:単訳, 範囲:第13章オプションの価格付け: 実分布とリスク中立分布)
朝倉書店 2009年6月
11. ベイズ統計学とファイナンス（ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析）津田博史; 山田雄二; 中妻照雄 (担当:編者(編著者))
朝倉書店 2009年1月
12. 非流動性資産の価格付けとリアルオプション（ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析）津田博史; 中妻照雄; 山田雄二 (担当:編者(編著者))
朝倉書店 2008年1月
13. 計算で学ぶファイナンス: MATLABによる実装山田雄二; 牧本直樹
朝倉書店 2008年1月
14. 金融経済学ハンドブック加藤英明監訳; 山田, 雄二 (担当:単訳, 範囲:第19章デリバティブ)
丸善株式会社 2006年1月
15. 金融工学事典今野浩; 刈屋武昭; 木島正明編集; 山田, 雄二 (担当:分担執筆, 範囲:アメリカンオプション, 最適制御, 動的計画法, 自由境界問題)
朝倉書店 2004年9月
16. ビジネス数理への誘い猿渡康文; 徐ファ; 鈴木久敏; 椿広計; 牧本直樹; 山田雄二; 吉澤正; 領家美奈
朝倉書店 2003年10月
17. Global Optimization for Robust Control Synthesis Based on the Matrix Product Eigenvalue Problem 山田, 雄二
1998年3月
18. Numerical Optimization for Constantly Scaled H-infinity Control Problem via Output Feedback 山田, 雄二
1995年3月

1. 再生可能エネルギー取引�のためのデリバティブ山田, 雄二
第9回金融シンポジウム 2022年12月12日統計数理研究所リスク解析戦略研究センター招待有り
2. Comprehensive and Comparative Analysis of GAM-based Solar Power Forecasting Models versus Four Machine Learning Methods Takuji, Matsumoto; Yuji, Yamada
INFORMS Annual Meeting 2022年10月16日
3. Continuous Hedging Strategy for Power Market Using Financial Instruments on Electricity Price and Weather Yamada, Yuji; Matsumoto, Takuji
25th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems MTNS 2022 2022年9月12日
4. Multivariate Weather Derivatives for Wind Power Risk Management: Standardization Scheme and Trading Strategy Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
The 9th International Conference on Energy and Environment Research (ICEER2022) 2022年9月12日
5. Standardized Multivariate Weather Derivatives for Hedging Risk in Wind Power Generation Businesses 松本, 拓史; 山田, 雄二
日本金融・証券計量・工学学会 2022年度夏季大会 2022年8月19日
6. Model Predictive Control For Paris Trading Portfolios Using Empirical Distributions Yamada, Yuji; Primbs, James A
INFORMS Annual Meeting 2021年10月24日招待有り
7. Pricing Electricity Day-Ahead Cap Futures Using Multifactor GAMLSS Density Forecasts Takuji, Matsumoto; Derek, W. Bunn; Yuji, Yamada
INFORMS Annual Meeting 2021年10月24日
8. Customization of Non-Parametric Hedging Models using Standardized Weather Derivatives: Ensuring Robustness by Cyclic Cubic Splines 松本, 拓史; 山田, 雄二
日本金融・証券計量・工学学会 2021年度夏季大会 2021年8月22日
9. Customized Nonparametric Hedging Model for Electric Utilities: Suitable Basis Selection to Ensure Robustness Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
22nd Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS 2021) 2021年8月22日
10. Solar power forecasting method based on smooth trend estimation in three directions of time, date, and solar radiation Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
41st International Symposium on Forecasting (ISF 2021) 2021年6月27日
11. Construction of Forecast Model for Power Demand and PV Power Generation Using Tensor Product Spline Function Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
2021 The 3rd International Conference on Clean Energy and Electrical Systems (CEES 2021) 2021年4月2日
12. Hedging strategies for solar power businesses in electricity market using weather derivatives Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
2019 IEEE 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering 2019年11月2日
13. Model Predictive Control for Optimal Pairs Trading Portfolio with Gross Exposure and Transaction Cost Constraints Yamada, Yuji
CDS seminar, Control and Dynamical Systems, Caltech, USA 2019年8月26日招待有り
14. ノンパラメトリック回帰を用いた卸電力市場ヘッジモデル山田,雄二
OR学会・研究部会「エネルギーミックスの諸問題とOR」第14回研究会 2019年7月12日招待有り
15. Prediction-based Pricing of Forwards in Electricity Markets Yamada, Yuji
DAO Seminar - Department of Analytics & Operations, National University of Singapore, Singapore 2019年3月26日招待有り
16. 電力先渡・気温デリバティブポートフォリオによるヘッジモデル山田, 雄二
ワークショップ『電力市場取引リスクマネジメントの理論と実務』 2019年3月16日
17. 気温・電力デリバティブポートフォリオによる需要量・価格の同時ヘッジ：交差変数付きGAMを用いた周期性相関の考慮山田, 雄二
2018年度第50回JAFEE冬季大会 2019年2月22日
18. テンソル積スプライン関数を用いた太陽光発電における予測誤差損失のクロスヘッジ山田, 雄二
2018年度第50回JAFEE冬季大会 2019年2月22日
19. 買収が資本構成と財務の柔軟性に与える影響分析村上, 暢子; 山田, 雄二
2018年度JAFEE冬季大会 2019年2月22日
20. 電力市場のモデリング・予測とヘッジ山田, 雄二
第1回『ビジネスイノベーション支援型データ・システムズサイエンス(DSS)研究拠点ワークショップ』 2019年2月16日