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山田雄二

Yamada, Yuji

ビジネスサイエンス系 , 教授
Institute of Business Sciences , Professor

http://www.u.tsukuba.ac.jp/~yamada.yuji.gn/

オープンアクセス版の論文は「つくばリポジトリ」で読むことができます。

1. 機械学習モデルとSHAPを用いた電力系統におけるインバランスシグナルの要因分析山田, 雄二
日本オペレーションズ・リサーチ学会 2025年春季研究発表会アブストラクト集 1 (2025)
2. 再生可能エネルギー市場におけるシェイプリスクのヘッジ手法－QFインデックスを用いたヘッジ効果の実証分析－山田, 雄二
日本金融・証券計量・工学学会 2024年度冬季大会予稿集 1 (2025)
3. Efficient Simulator for P2P Energy Trading: Customizable Bid Preferences for Trading Agents Takeda, Yasuhiro; Suzuki, Yosuke; Fukamachi, Kota; Yamada, YujiTanaka, Kenji
ENERGIES 17: (2024)
4. 新時代の電力市場取引に向けたリスク管理モデリング山田, 雄二
SYSTEMS, CONTROL AND INFORMATION 68: 468 (2024)
5. 一般化加法モデルと機械学習アルゴリズムを用いた電力系統インバランスシグナルの予測山田, 雄二
日本オペレーションズ・リサーチ学会 2024年秋季研究発表会アブストラクト集 1 (2024)
6. Efficient Risk Management for Distributed Clean Energy: Principal Component based Weather Derivatives Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
ICFEE2024 conference proceedings of E3S Web of Conferences (Open Access proceedings in Environment, Energy and Earth Sciences) 1 (2024)
7. Principal Component Quanto Derivatives for Enhanced Solar Power Hedging 松本, 拓史; 山田, 雄二
日本金融・証券計量・工学学会 2023年度冬季大会 1 (2024)
8. Multivariate Weather Derivatives for Wind Power Risk Management: Standardization Scheme and Trading Strategy Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
Environmental Science and Engineering 16: 269 (2023)
9. スウィングクオントオプションの価格付けとヘッジ山田, 雄二; 松本, 拓史
日本金融・証券計量・工学学会 2023年度夏季大会 1 (2023)
10. The evolution of capital structure and debt governance: Evidence from private equity-backed companies in Japan Iioka, Yasutake; Yamada, Yuji
PACIFIC-BASIN FINANCE JOURNAL 79: 1 (2023) Semantic Scholar
11. Construction of Mixed Derivatives Strategy for Wind Power Producers Yamada, Yuji; Matsumoto, Takuji
Energies 16: 1 (2023) Semantic Scholar
12. Pricing Multi-Asset Bermudan Commodity Options with Stochastic Volatility Using Neural Networks Hoshisashi, Kentaro; Yamada, Yuji
Journal of Risk and Financial Management 16: 1 (2023)
13. Improving the Efficiency of Hedge Trading Using Higher-Order Standardized Weather Derivatives for Wind Power Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
ENERGIES 16: 1 (2023) Semantic Scholar
14. Continuous Hedging Strategy for Power Market Using Financial Instruments on Electricity Price and Weather Yamada, Yuji; Matsumoto, Takuji
Extended Abstracts of the 25th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems MTNS 2022 171 (2022)
15. Standardized Multivariate Weather Derivatives for Hedging Risk in Wind Power Generation Businesses 山田, 雄二
日本金融・証券計量・工学学会 2022年度夏季大会予稿集 1 (2022)
16. Effectiveness and Feasibility of Market Makers for P2P Electricity Trading Shinji, Kuno; Kenji, Tanaka; Yuji, Yamada
Energies 15(12): 4218 (2022)
17. Effectiveness and Feasibility of Market Makers for P2P Electricity Trading Shinji, Kuno; Kenji, Tanaka; Yuji, Yamada
ENERGIES 15: (2022) Semantic Scholar
18. Mitigation of the Inefficiency in Imbalance Settlement Designs using Day-Ahead Prices Matsumoto, Takuji; Bunn, Derek W; Yamada, Yuji
IEEE Transactions on Power Systems 1 (2021) Semantic Scholar
19. Pricing electricity day-ahead cap futures with multifactor skew-t densities Matsumoto, Takuji; Bunn, Derek; Yamada, Yuji
QUANTITATIVE FINANCE Epub: 1 (2021) Semantic Scholar
20. Comprehensive and Comparative Analysis of GAM-Based PV Power Forecasting Models Using Multidimensional Tensor Product Splines against Machine Learning Techniques Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
ENERGIES 14: (2021) Semantic Scholar

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1. Forecasting and Risk Management Techniques for Electricity Markets Yamada, Yuji
MDPI 2022年9月 (ISBN: 9783036551838)
2. Knowledge and Systems Sciences, 19th International Symposium, KSS 2018, Tokyo, Japan, November 25–27, 2018, Proceedings Chen, Jian; Yamada, Yuji; Ryoke, Mina; Tang, Xijin (担当:編者(編著者), 範囲:Knowledge and Systems Sciences, 19th International Symposium, KSS 2018, Tokyo, Japan, November 25–27, 2018, Proceedings)
Springer 2018年11月
3. ｢実証ファイナンスとクオンツ運用｣山田, 雄二; 今井, 潤一; 中妻, 照雄 (担当:編者(編著者), 範囲:「ファイナンスとデータ解析｣)
朝倉書店 2015年3月
4. 「ファイナンスとデータ解析｣山田, 雄二; 今井, 潤一; 中妻, 照雄 (担当:編者(編著者))
朝倉書店 2015年3月
5. ｢リスクマネジメント｣山田,雄二; 今井,潤一; 中妻,照雄 (担当:編者(編著者))
朝倉書店 2014年4月
6. 経済時系列分析ハンドブック山田,雄二 (担当:分担執筆, 範囲:エネルギー事業リスクとデリバティブ)
朝倉書店 2012年10月
7. 市場構造分析と新たな資産運用手法（ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析）津田博史; 山田雄二; 中妻照雄 (担当:編者(編著者))
朝倉書店 2012年1月
8. バリュエーション（ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析）津田博史; 山田雄二; 中妻照雄 (担当:編者(編著者))
朝倉書店 2011年1月
9. 定量的信用リスク評価とその応用（ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析）津田博史; 山田雄二; 中妻照雄 (担当:編者(編著者))
朝倉書店 2010年1月
10. 金融工学ハンドブック木島正明監訳; 山田, 雄二 (担当:単訳, 範囲:第13章オプションの価格付け: 実分布とリスク中立分布)
朝倉書店 2009年6月
11. ベイズ統計学とファイナンス（ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析）津田博史; 山田雄二; 中妻照雄 (担当:編者(編著者))
朝倉書店 2009年1月
12. 非流動性資産の価格付けとリアルオプション（ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析）津田博史; 中妻照雄; 山田雄二 (担当:編者(編著者))
朝倉書店 2008年1月
13. 計算で学ぶファイナンス: MATLABによる実装山田雄二; 牧本直樹
朝倉書店 2008年1月
14. 金融経済学ハンドブック加藤英明監訳; 山田, 雄二 (担当:単訳, 範囲:第19章デリバティブ)
丸善株式会社 2006年1月
15. 金融工学事典今野浩; 刈屋武昭; 木島正明編集; 山田, 雄二 (担当:分担執筆, 範囲:アメリカンオプション, 最適制御, 動的計画法, 自由境界問題)
朝倉書店 2004年9月
16. ビジネス数理への誘い猿渡康文; 徐ファ; 鈴木久敏; 椿広計; 牧本直樹; 山田雄二; 吉澤正; 領家美奈
朝倉書店 2003年10月
17. Global Optimization for Robust Control Synthesis Based on the Matrix Product Eigenvalue Problem 山田, 雄二
1998年3月
18. Numerical Optimization for Constantly Scaled H-infinity Control Problem via Output Feedback 山田, 雄二
1995年3月

1. 再生可能エネルギー取引�のためのデリバティブ山田, 雄二
第9回金融シンポジウム 2022年12月12日統計数理研究所リスク解析戦略研究センター招待有り
2. Comprehensive and Comparative Analysis of GAM-based Solar Power Forecasting Models versus Four Machine Learning Methods Takuji, Matsumoto; Yuji, Yamada
INFORMS Annual Meeting 2022年10月16日
3. Continuous Hedging Strategy for Power Market Using Financial Instruments on Electricity Price and Weather Yamada, Yuji; Matsumoto, Takuji
25th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems MTNS 2022 2022年9月12日
4. Multivariate Weather Derivatives for Wind Power Risk Management: Standardization Scheme and Trading Strategy Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
The 9th International Conference on Energy and Environment Research (ICEER2022) 2022年9月12日
5. Standardized Multivariate Weather Derivatives for Hedging Risk in Wind Power Generation Businesses 松本, 拓史; 山田, 雄二
日本金融・証券計量・工学学会 2022年度夏季大会 2022年8月19日
6. Model Predictive Control For Paris Trading Portfolios Using Empirical Distributions Yamada, Yuji; Primbs, James A
INFORMS Annual Meeting 2021年10月24日招待有り
7. Pricing Electricity Day-Ahead Cap Futures Using Multifactor GAMLSS Density Forecasts Takuji, Matsumoto; Derek, W. Bunn; Yuji, Yamada
INFORMS Annual Meeting 2021年10月24日
8. Customization of Non-Parametric Hedging Models using Standardized Weather Derivatives: Ensuring Robustness by Cyclic Cubic Splines 松本, 拓史; 山田, 雄二
日本金融・証券計量・工学学会 2021年度夏季大会 2021年8月22日
9. Customized Nonparametric Hedging Model for Electric Utilities: Suitable Basis Selection to Ensure Robustness Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
22nd Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS 2021) 2021年8月22日
10. Solar power forecasting method based on smooth trend estimation in three directions of time, date, and solar radiation Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
41st International Symposium on Forecasting (ISF 2021) 2021年6月27日
11. Construction of Forecast Model for Power Demand and PV Power Generation Using Tensor Product Spline Function Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
2021 The 3rd International Conference on Clean Energy and Electrical Systems (CEES 2021) 2021年4月2日
12. Hedging strategies for solar power businesses in electricity market using weather derivatives Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
2019 IEEE 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering 2019年11月2日
13. Model Predictive Control for Optimal Pairs Trading Portfolio with Gross Exposure and Transaction Cost Constraints Yamada, Yuji
CDS seminar, Control and Dynamical Systems, Caltech, USA 2019年8月26日招待有り
14. ノンパラメトリック回帰を用いた卸電力市場ヘッジモデル山田,雄二
OR学会・研究部会「エネルギーミックスの諸問題とOR」第14回研究会 2019年7月12日招待有り
15. Prediction-based Pricing of Forwards in Electricity Markets Yamada, Yuji
DAO Seminar - Department of Analytics & Operations, National University of Singapore, Singapore 2019年3月26日招待有り
16. 電力先渡・気温デリバティブポートフォリオによるヘッジモデル山田, 雄二
ワークショップ『電力市場取引リスクマネジメントの理論と実務』 2019年3月16日
17. 気温・電力デリバティブポートフォリオによる需要量・価格の同時ヘッジ：交差変数付きGAMを用いた周期性相関の考慮山田, 雄二
2018年度第50回JAFEE冬季大会 2019年2月22日
18. テンソル積スプライン関数を用いた太陽光発電における予測誤差損失のクロスヘッジ山田, 雄二
2018年度第50回JAFEE冬季大会 2019年2月22日
19. 買収が資本構成と財務の柔軟性に与える影響分析村上, 暢子; 山田, 雄二
2018年度JAFEE冬季大会 2019年2月22日
20. 電力市場のモデリング・予測とヘッジ山田, 雄二
第1回『ビジネスイノベーション支援型データ・システムズサイエンス(DSS)研究拠点ワークショップ』 2019年2月16日