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山田 雄二

Yamada, Yuji

ビジネスサイエンス系 , 教授
Institute of Business Sciences , Professor

http://www.u.tsukuba.ac.jp/~yamada.yuji.gn/

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  1. 1. CEO Turnover and Post-Buyout Performance in Private Equity-Backed Companies: an Empirical Analysis in Japan Iioka, Yasutake; Yamada, Yuji
      ASIA-PACIFIC FINANCIAL MARKETS 1 (2025)
  2. 2. A Comprehensive Analysis of Imbalance Signal Prediction in the Japanese Electricity Market Using Machine Learning Techniques Jiang, Kaiyao; Yamada, Yuji
      ENERGIES 18: (2025)
  3. 3. 機械学習モデルとSHAPを用 いた電力系統におけるイン バランスシグナルの要因分析 山田, 雄二
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  4. 4. 再生可能エネルギー市場におけるシェイプリスクのヘッジ手法－QFインデックスを用いたヘッジ効果の実証分析－ 山田, 雄二
      日本金融・証券計量・工学学会 2024年度冬季大会予稿集 1 (2025)
  5. 5. Efficient Simulator for P2P Energy Trading: Customizable Bid Preferences for Trading Agents Takeda, Yasuhiro; Suzuki, Yosuke; Fukamachi, Kota; Yamada, YujiTanaka, Kenji
      ENERGIES 17: (2024)
  6. 6. 新時代の電力市場取引に向けたリスク管理モデリング 山田, 雄二
      SYSTEMS, CONTROL AND INFORMATION 68: 468 (2024)
  7. 7. 一般化加法モデルと機械学習アルゴリズムを用いた電力系統インバランスシグナルの予測 山田, 雄二
      日本オペレーションズ・リサーチ学会 2024年秋季研究発表会アブストラクト集 1 (2024)
  8. 8. Efficient Risk Management for Distributed Clean Energy: Principal Component based Weather Derivatives Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
      ICFEE2024 conference proceedings of E3S Web of Conferences (Open Access proceedings in Environment, Energy and Earth Sciences) 1 (2024)
  9. 9. Principal Component Quanto Derivatives for Enhanced Solar Power Hedging 松本, 拓史; 山田, 雄二
      日本金融・証券計量・工学学会 2023年度冬季大会 1 (2024)
  10. 10. Multivariate Weather Derivatives for Wind Power Risk Management: Standardization Scheme and Trading Strategy Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
      Environmental Science and Engineering 16: 269 (2023)
  11. 11. スウィングクオントオプションの価格付けとヘッジ 山田, 雄二; 松本, 拓史
      日本金融・証券計量・工学学会 2023年度夏季大会 1 (2023)
  12. 12. The evolution of capital structure and debt governance: Evidence from private equity-backed companies in Japan Iioka, Yasutake; Yamada, Yuji
      PACIFIC-BASIN FINANCE JOURNAL 79: 1 (2023) Semantic Scholar
  13. 13. Construction of Mixed Derivatives Strategy for Wind Power Producers Yamada, Yuji; Matsumoto, Takuji
      Energies 16: 1 (2023) Semantic Scholar
  14. 14. Pricing Multi-Asset Bermudan Commodity Options with Stochastic Volatility Using Neural Networks Hoshisashi, Kentaro; Yamada, Yuji
      Journal of Risk and Financial Management 16: 1 (2023)
  15. 15. Improving the Efficiency of Hedge Trading Using Higher-Order Standardized Weather Derivatives for Wind Power Matsumoto, Takuji; Yamada, Yuji
      ENERGIES 16: 1 (2023) Semantic Scholar
  16. 16. Continuous Hedging Strategy for Power Market Using Financial Instruments on Electricity Price and Weather Yamada, Yuji; Matsumoto, Takuji
      Extended Abstracts of the 25th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems MTNS 2022 171 (2022)
  17. 17. Standardized Multivariate Weather Derivatives for Hedging Risk in Wind Power Generation Businesses 山田, 雄二
      日本金融・証券計量・工学学会 2022年度夏季大会予稿集 1 (2022)
  18. 18. Effectiveness and Feasibility of Market Makers for P2P Electricity Trading Shinji, Kuno; Kenji, Tanaka; Yuji, Yamada
      Energies 15(12): 4218 (2022)
  19. 19. Effectiveness and Feasibility of Market Makers for P2P Electricity Trading Shinji, Kuno; Kenji, Tanaka; Yuji, Yamada
      ENERGIES 15: (2022) Semantic Scholar
  20. 20. Mitigation of the Inefficiency in Imbalance Settlement Designs using Day-Ahead Prices Matsumoto, Takuji; Bunn, Derek W; Yamada, Yuji
      IEEE Transactions on Power Systems 1 (2021) Semantic Scholar
1 2 3 … 6
  1. 1. Forecasting and Risk Management Techniques for Electricity Markets Yamada, Yuji
    MDPI 2022年9月 (ISBN: 9783036551838)
  2. 2. Knowledge and Systems Sciences, 19th International Symposium, KSS 2018, Tokyo, Japan, November 25–27, 2018, Proceedings Chen, Jian; Yamada, Yuji; Ryoke, Mina; Tang, Xijin (担当:編者(編著者), 範囲:Knowledge and Systems Sciences, 19th International Symposium, KSS 2018, Tokyo, Japan, November 25–27, 2018, Proceedings)
    Springer 2018年11月
  3. 3. ｢実証ファイナンスとクオンツ運用｣ 山田, 雄二; 今井, 潤一; 中妻, 照雄 (担当:編者(編著者), 範囲:「ファイナンスとデータ解析｣)
    朝倉書店 2015年3月
  4. 4. 「ファイナンスとデータ解析｣ 山田, 雄二; 今井, 潤一; 中妻, 照雄 (担当:編者(編著者))
    朝倉書店 2015年3月
  5. 5. ｢リスクマネジメント｣ 山田,雄二; 今井,潤一; 中妻,照雄 (担当:編者(編著者))
    朝倉書店 2014年4月
  6. 6. 経済時系列分析ハンドブック 山田,雄二 (担当:分担執筆, 範囲:エネルギー事業リスクとデリバティブ)
    朝倉書店 2012年10月
  7. 7. 市場構造分析と新たな資産運用手法（ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析） 津田博史; 山田雄二; 中妻照雄 (担当:編者(編著者))
    朝倉書店 2012年1月
  8. 8. バリュエーション（ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析） 津田博史; 山田雄二; 中妻照雄 (担当:編者(編著者))
    朝倉書店 2011年1月
  9. 9. 定量的信用リスク評価とその応用（ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析） 津田博史; 山田雄二; 中妻照雄 (担当:編者(編著者))
    朝倉書店 2010年1月
  10. 10. 金融工学ハンドブック 木島正明監訳; 山田, 雄二 (担当:単訳, 範囲:第13章オプションの価格付け: 実分布とリスク中立分布)
    朝倉書店 2009年6月
  11. 11. ベイズ統計学とファイナンス（ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析） 津田博史; 山田雄二; 中妻照雄 (担当:編者(編著者))
    朝倉書店 2009年1月
  12. 12. 非流動性資産の価格付けとリアルオプション（ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析） 津田博史; 中妻照雄; 山田雄二 (担当:編者(編著者))
    朝倉書店 2008年1月
  13. 13. 計算で学ぶファイナンス: MATLABによる実装 山田雄二; 牧本直樹
    朝倉書店 2008年1月
  14. 14. 金融経済学ハンドブック 加藤英明監訳; 山田, 雄二 (担当:単訳, 範囲:第19章デリバティブ)
    丸善株式会社 2006年1月
  15. 15. 金融工学事典 今野浩; 刈屋武昭; 木島正明編集; 山田, 雄二 (担当:分担執筆, 範囲:アメリカンオプション, 最適制御, 動的計画法, 自由境界問題)
    朝倉書店 2004年9月
  16. 16. ビジネス数理への誘い 猿渡康文; 徐ファ; 鈴木久敏; 椿広計; 牧本直樹; 山田雄二; 吉澤正; 領家美奈
    朝倉書店 2003年10月
  17. 17. Global Optimization for Robust Control Synthesis Based on the Matrix Product Eigenvalue Problem 山田, 雄二
    1998年3月
  18. 18. Numerical Optimization for Constantly Scaled H-infinity Control Problem via Output Feedback 山田, 雄二
    1995年3月

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