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牧本直樹

Makimoto, Naoki

ビジネスサイエンス系 , 系長
Institute of Business Sciences , Provost

http://www.gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp/sm/faculty/makimoto

オープンアクセス版の論文は「つくばリポジトリ」で読むことができます。

21. A negotiation game analysis of airport and airline risk sharing contract Katsuya,Hihara; Makimoto,Naoki
Discussion Paper Series GraSPP-DP-E-12-001 (2012)
22. 特集にあたって(<特集>リアルタイムデータ分析技術とその応用) 牧本, 直樹
[O]perations research as a management science [r]esearch 56: 510 (2011)
23. 銀行間資金決済ネットワークにおける最適決済行動と流動性節約効果牧本直樹
金融研究 30: 75-123 (2011)
24. Optimal execution of multiasset block orders under stochastic liquidity Naoki, Makimoto; Yoshihiko, Sugihara
IMES Discussion Paper Series E: (2010)
25. 特集にあたって(<特集>サブプライムローン問題) 牧本, 直樹
[O]perations research as a management science [r]esearch 54: 612 (2009)
26. ファクターリターンモデルの極値分析―各国株式のバリューとモメンタム― 小松高広; 牧本直樹
極値理論の工学への応用(6) 224: 34-49 (2009)
27. OPTIMAL TIME TO INVEST UNDER UNCERTAINTY WITH A SCALE CHANGE Naoki Makimoto
JOURNAL OF THE OPERATIONS RESEARCH SOCIETY OF JAPAN 51: 225 (2008)
28. Optimal mortgage refinancing with regime switches T., Kimura; N., Makimoto
Asia-Pacific Financial Markets 15: 47-65 (2008)
29. Upper bound for the decay rate of the joint queue-length distribution in a two-node Markovian queueing system Ken'ichi Katou; Naoki Makimoto; Yukio Takahashi
QUEUEING SYSTEMS 58: 161 (2008) Semantic Scholar
30. 複合ポアソン分布の分位点の近似とオペレーショナルリスク評価への応用鈴木晋史; 牧本直樹; 牧本, 直樹
極値理論の工学への応用 212: 71-80 (2008)
31. 保険のリザーブと待ち行列モデルの双対性(<特集>新・ORの図解,学会創立50周年記念号) 牧本, 直樹
[O]perations research as a management science [r]esearch 52: 580 (2007)
32. Optimal investment policy for real option problems with regime switching Naoki Makimoto
Operations Research and Its Applications 6: 235 (2006)
33. 金融時系列の極値モデルについて牧本直樹; 宮部純一
統計数理研究所共同研究レポート 174: 21 (2005)
34. Upper bound for the decay rate of the marginal queue-length distribution in a two-node Markovian queueing system K Katu; N Makimoto; Y Takahashi
JOURNAL OF THE OPERATIONS RESEARCH SOCIETY OF JAPAN 47: 314 (2004)
35. リスク評価と待ち行列モデル(<特集>待ち行列モデルで考える : 広がる領域) 牧本, 直樹
[O]perations research as a management science [r]esearch 49: 418 (2004)
36. マルチスレッド型非同期処理システムにおける処理残余時間の見積りについて(新しいネットワークのモデル化と性能評価及び一般) 坂田, 洋幸; 牧本, 直樹
IEICE technical report. Information networks 104: 25 (2004)
37. リスク評価と待ち行列モデル牧本直樹
オペレーションズ・リサーチ 49: 418-421 (2004)
38. Legacy連携型分散オブジェクトシステムのモデル化と性能評価(企業事例交流会(1)) 坂田, 洋幸; 牧本, 直樹
日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集 2003: 114 (2003)
39. Optimal slice of a block trade H., Konishi; N., Makimoto
Journal of Risk 4: 33-51 (2001)
40. Geometric decay of the steady-state probabilities in a quasi-birth-and-death process with a countable number of phases Y., Takahasi; K., Fujimoto; N., Makimoto
Stochastic Models 17: 1-24 (2001) Semantic Scholar

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1. Advanced Studies of Financial Technologies and Cryptocurrency Markets Sakazaki, Jun; Makimoto, Naoki (担当:分担執筆, 範囲:Financial Contagion through Asset Price and Interbank Networks)
Springer 2020年 (ISBN: 9789811544972)
2. Advanced Studies of Financial Technologies and Cryptocurrency Markets Matsumoto, Ken; Makimoto, Naoki (担当:分担執筆, 範囲:Time Series Prediction with LSTM Networks and its Application to Equity Investment)
Springer 2020年 (ISBN: 9789811544972)
3. Airline Economics in Asia Hihara, Katsuya; Makimoto, Naoki (担当:分担執筆, 範囲:Analysis of risk-sharing contract of airport and airline vertical relationship: Bargaining and agency analyses)
Emerald Publishing 2018年 (ISBN: 9781787545663)
4. 金融工学ハンドブック木島正明; 監訳; 牧本, 直樹 (担当:単訳)
朝倉書店 2009年6月
5. GRAMMAR OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT Makimoto, Naoki; Sakata, Hiroyuki (担当:分担執筆, 範囲:A hybrid approach for performance evaluation of Web-legacy client/server systems)
SPRINGER 2008年1月 (ISBN: 9784431752318)
6. ファイナンス計算法－MATLABによるアプローチ－山田雄二; 牧本直樹; 牧本, 直樹
朝倉書店 2008年1月
7. 統計データ科学事典杉山高一; 藤越康祝; 杉浦成昭; 国友直人編; 牧本, 直樹
朝倉書店 2007年1月
8. 金融・会計のビジネス数理牧本直樹; 編著 (担当:編者(編著者))
朝倉書店 2007年1月
9. ビジネスへの確率モデルアプローチ牧本直樹
朝倉書店 2006年5月
10. 金融経済学ハンドブック加藤英明; 監訳; 牧本, 直樹 (担当:単訳)
丸善 2006年1月
11. 金融工学事典今野浩; 刈屋武昭; 木島正明編; 牧本, 直樹
朝倉書店 2004年1月
12. ビジネス数理への誘い椿広計他; 牧本, 直樹
朝倉書店 2003年10月
13. 待ち行列アルゴリズム牧本直樹
朝倉書店 2001年3月

1. コピュラの選択がテイルリスクを考慮した最適資産配分問題に与える影響夷藤翔; 牧本, 直樹
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会 2021年9月16日日本オペレーションズ・リサーチ学会
2. Multi-period bond portfolio optimization by linear rebalancing strategy utilizing a stochastic interest rate model Shimai, Yoshiyuki; Makimoto, Naoki
14th International Conference on Computational and Financial Econometrics 2020年12月19日 CFE-CMStatistics
3. ミスプライスに着目した利付債ポートフォリオの構築法島井祥之; 牧本, 直樹
日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会 2020年3月12日
4. 容量市場の経済分析寺尾蒼大; 伊藤真理; 高嶋隆太; 牧本, 直樹
ファイナンスの数理解析とその応用 2019年9月19日
5. Economic analysis of capacity market -Competetive equilibrium and market power- Terao, Sota; Ito, Mari; Takashima, Ryuta; Makimoto, Naoki
International Workshop on Urban Operations Research 2019年7月19日
6. 容量市場の経済分析－市場均衡と価格支配力－寺尾蒼汰; 伊藤真理; 高嶋隆太; 牧本, 直樹
日本オペレーションズ・リサーチ学会2019年春季研究発表会 2019年3月14日
7. LTSMによる時系列予測と株式投資戦略への応用松本健; 牧本, 直樹
第22回人工知能学会金融情報学研究会 2019年3月3日
8. Bond portfolio optimization using regime switching dynamics Nelson Siegel models Kobayashi, Takeshi; Makimoto, Naoki
12th International Conference on Computational and Financial Economics 2018年12月14日
9. Mathematical modeling of investment strategy in electricity markets with capacity mechanism Makimoto, Naoki; Takashima, Ryuta
The 19th International Conference on Knowledge and Systems Sciences (KSS 2018) 2018年11月25日
10. Constructions of forecast based strategies and real-time experiment systems for electricity trading market Yamada, Yuji; Kurahashi, Setsuya; Yamaguchi, Nobuyuki; Makimoto, Naoki; Gotoh, Junya; Takashima, Ryuta
The 19th International Symposium on Knowledge and Systems Sciences 2018年11月25日
11. POSデータを活用した商業動態統計の速報性向上に関する研究佐藤, 忠彦; 牧本直樹; 齋藤, 敬; 武井, 明則
2018年度統計関連学会連合大会 2018年9月10日
12. 容量市場と電源投資－リスク回避的発電事業者の意思決定－牧本, 直樹; 高嶋隆太
日本オペレーションズ・リサーチ学会2018年秋季研究発表会 2018年9月6日日本オペレーションズ・リサーチ学会
13. Financial contagion through asset prices and interbank networks Sakazaki, Jun; Makimoto, Naoki
23rd Annual Workshop on Economic Science with Heterogeneous Interacting Agents (WEHIA) 2018年6月30日
14. Instability of wealth effect on consumption and investment under regime switches Kimura, Toshio; Makimoto, Naoki
Asian Finance Association 2018 Conference 2018年6月25日 Asian Finance Association
15. Bond portfolio optimization using Regime switching dynamic Nelson-Siegel models Takeshi, Kobayashi; 牧本, 直樹
JAFEE 2017冬季大会 2018年3月2日 JAFEE（日本金融・証券計量・工学学会）
16. Bond Portfolio Optimization using Regime Switching Dynamic Nelson Siegel Models Takeshi, Kobayashi; 牧本, 直樹
日本保険・年金リスク学会研究発表大会 2017年12月2日日本保険・年金リスク学会
17. Bond portfolio optimization under regime switching dynamic Nelson Siegel model Takeshi, Kobayashi; Makimoto, Naoki
日本ファイナンス学会第25回大会 2017年6月3日日本ファイナンス学会
18. エッシャー変換と時系列予測に基づくJEPX先渡し価格付けモデル山田雄二; 牧本, 直樹
日本ファイナンス学会第25回大会 2017年6月3日日本ファイナンス学会
19. Bond portfolio optimization under regime switching dynamic Nelson Siegel model Takeshi, Kobayashi; 牧本, 直樹
日本ファイナンス学会第25回大会 2017年6月3日日本ファイナンス学会
20. Linear rebalancing strategy for portfolio optimization under regime switches Takahiro, Komatsu; Makimoto, Naoki
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会 2016年9月15日