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牧本直樹

Makimoto, Naoki

ビジネスサイエンス系 , 系長
Institute of Business Sciences , Provost

http://www.gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp/sm/faculty/makimoto

オープンアクセス版の論文は「つくばリポジトリ」で読むことができます。

1. 待ち行列と金融工学牧本, 直樹
オペレーションズ・リサーチ：経営の科学 508 (2023)
2. Capacity Market and Investments in Power Generations: Risk-Averse Decision-Making of Power Producer Makimoto, Naoki; Takashima, Ryuta
ENERGIES 16: (2023) Semantic Scholar
3. Multi-period Dynamic Bond Portfolio Optimization Utilizing a Stochastic Interest Rate Model Shimai, Yoshiyuki; Makimoto, Naoki
Asia-Pacific Financial Markets (2023) Semantic Scholar
4. コピュラの違いが最適資産配分に与える影響の研究－非対称tコピュラと正規コピュラ，tコピュラの比較－夷藤翔; 牧本, 直樹
現代ファイナンス 45: 1 (2022)
5. マルコフ・スイッチング・ダイナミック非対称tコピュラを用いた本邦株式市場の依存構造に関する研究夷藤, 翔; 牧本, 直樹
ジャフィー・ジャーナル 19: 27 (2021) Semantic Scholar
6. ミスプライスに着目した利付債ポートフォリオの構築法島井, 祥之; 牧本, 直樹
日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌 64: 1 (2021)
7. 非線形確率金利モデルを用いた債券ポートフォリオ最適化島井祥之; 牧本, 直樹
現代ファイナンス 41: 27 (2019)
8. 容量市場の経済分析－市場均衡と価格支配力－寺尾蒼汰; 伊藤真理; 高嶋隆太; 牧本, 直樹
2000年度日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストアクト集 138 (2019)
9. 容量市場と電源投資－リスク回避的発電事業者の意思決定－牧本, 直樹; 高嶋隆太
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 222 (2018)
10. LINEAR REBALANCING STRATEGY FOR MULTI-PERIOD DYNAMIC PORTFOLIO OPTIMIZATION UNDER REGIME SWITCHES Komatsu,Takahiro; Makimoto,Naoki
Journal of the Operations Researh Society of Japan 61: 239 (2018) Semantic Scholar
11. Bond Portfolio Optimization using Regime Switching Dynamic Nelson Siegel Models Kobayashi, Takeshi; Makimoto, Naoki
JAFEE予稿集 1 (2018)
12. Analyses of risk-sharing contract of airport and airline vertical relationship: Bargaining and agency analyses Katsuya Hihara; Naoki Makimoto
Advances in Airline Economics 7: 267 (2018) Semantic Scholar
13. エッシャー変換と時系列予測に基づくJEPX先渡価格付けモデル山田, 雄二; 牧本, 直樹
NFA Annual Conference 2017 Proceedings 1 (2017)
14. 板橋区役所における待ち時間短縮のための時間帯別サーバ数管理真鍋友則; 牧本直樹
オペレーションズ・リサーチ 62: 11 (2017)
15. 媒介変数表現に基づくJEPXスポット電力供給・需要関数の推定山田雄二; 牧本,直樹; 高嶋隆太; 後藤順哉
JAFEEジャーナル「ファイナンスにおける数値計算手法の新展開」 15: 64 (2016)
16. WTIフォワードカーブモデルを用いた燃料価格ヘッジのためのデリバティブに関する検討(オリンピック・パラリンピックとOR(1)) 山田, 雄二; 牧本, 直樹; 榎本, 重朗
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 2015: 50 (2015)
17. 小売事業者の電力調達戦略に対する容量メカニズムの影響(オリンピック・パラリンピックとOR(1)) 高嶋, 隆太; 風間, 龍; 山田, 雄二; 牧本, 直樹
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集 2015: 48 (2015)
18. Capacity mechanisms and investment decisions in electricity market 高野, 祐人; 高嶋, 隆太; 山田, 雄二; 牧本, 直樹
日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集 2015: 102 (2015)
19. 一般化加法モデルを用いたJEPX時間帯価格予測と入札量価格関数の推定山田雄二; 牧本,直樹; 高嶋隆太
JAFEEジャーナル「ファイナンスとデータ解析」 14: 8 (2015)
20. Dynamic Investment Strategy with Factor Models under Regime Switches Komatsu,Takahiro; Makimoto,Naoki
Asia Pacific Financial Markets 22: 209 (2015)

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1. Advanced Studies of Financial Technologies and Cryptocurrency Markets Sakazaki, Jun; Makimoto, Naoki (担当:分担執筆, 範囲:Financial Contagion through Asset Price and Interbank Networks)
Springer 2020年 (ISBN: 9789811544972)
2. Advanced Studies of Financial Technologies and Cryptocurrency Markets Matsumoto, Ken; Makimoto, Naoki (担当:分担執筆, 範囲:Time Series Prediction with LSTM Networks and its Application to Equity Investment)
Springer 2020年 (ISBN: 9789811544972)
3. Airline Economics in Asia Hihara, Katsuya; Makimoto, Naoki (担当:分担執筆, 範囲:Analysis of risk-sharing contract of airport and airline vertical relationship: Bargaining and agency analyses)
Emerald Publishing 2018年 (ISBN: 9781787545663)
4. 金融工学ハンドブック木島正明; 監訳; 牧本, 直樹 (担当:単訳)
朝倉書店 2009年6月
5. GRAMMAR OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT Makimoto, Naoki; Sakata, Hiroyuki (担当:分担執筆, 範囲:A hybrid approach for performance evaluation of Web-legacy client/server systems)
SPRINGER 2008年1月 (ISBN: 9784431752318)
6. ファイナンス計算法－MATLABによるアプローチ－山田雄二; 牧本直樹; 牧本, 直樹
朝倉書店 2008年1月
7. 統計データ科学事典杉山高一; 藤越康祝; 杉浦成昭; 国友直人編; 牧本, 直樹
朝倉書店 2007年1月
8. 金融・会計のビジネス数理牧本直樹; 編著 (担当:編者(編著者))
朝倉書店 2007年1月
9. ビジネスへの確率モデルアプローチ牧本直樹
朝倉書店 2006年5月
10. 金融経済学ハンドブック加藤英明; 監訳; 牧本, 直樹 (担当:単訳)
丸善 2006年1月
11. 金融工学事典今野浩; 刈屋武昭; 木島正明編; 牧本, 直樹
朝倉書店 2004年1月
12. ビジネス数理への誘い椿広計他; 牧本, 直樹
朝倉書店 2003年10月
13. 待ち行列アルゴリズム牧本直樹
朝倉書店 2001年3月

1. コピュラの選択がテイルリスクを考慮した最適資産配分問題に与える影響夷藤翔; 牧本, 直樹
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会 2021年9月16日日本オペレーションズ・リサーチ学会
2. Multi-period bond portfolio optimization by linear rebalancing strategy utilizing a stochastic interest rate model Shimai, Yoshiyuki; Makimoto, Naoki
14th International Conference on Computational and Financial Econometrics 2020年12月19日 CFE-CMStatistics
3. ミスプライスに着目した利付債ポートフォリオの構築法島井祥之; 牧本, 直樹
日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会 2020年3月12日
4. 容量市場の経済分析寺尾蒼大; 伊藤真理; 高嶋隆太; 牧本, 直樹
ファイナンスの数理解析とその応用 2019年9月19日
5. Economic analysis of capacity market -Competetive equilibrium and market power- Terao, Sota; Ito, Mari; Takashima, Ryuta; Makimoto, Naoki
International Workshop on Urban Operations Research 2019年7月19日
6. 容量市場の経済分析－市場均衡と価格支配力－寺尾蒼汰; 伊藤真理; 高嶋隆太; 牧本, 直樹
日本オペレーションズ・リサーチ学会2019年春季研究発表会 2019年3月14日
7. LTSMによる時系列予測と株式投資戦略への応用松本健; 牧本, 直樹
第22回人工知能学会金融情報学研究会 2019年3月3日
8. Bond portfolio optimization using regime switching dynamics Nelson Siegel models Kobayashi, Takeshi; Makimoto, Naoki
12th International Conference on Computational and Financial Economics 2018年12月14日
9. Mathematical modeling of investment strategy in electricity markets with capacity mechanism Makimoto, Naoki; Takashima, Ryuta
The 19th International Conference on Knowledge and Systems Sciences (KSS 2018) 2018年11月25日
10. Constructions of forecast based strategies and real-time experiment systems for electricity trading market Yamada, Yuji; Kurahashi, Setsuya; Yamaguchi, Nobuyuki; Makimoto, Naoki; Gotoh, Junya; Takashima, Ryuta
The 19th International Symposium on Knowledge and Systems Sciences 2018年11月25日
11. POSデータを活用した商業動態統計の速報性向上に関する研究佐藤, 忠彦; 牧本直樹; 齋藤, 敬; 武井, 明則
2018年度統計関連学会連合大会 2018年9月10日
12. 容量市場と電源投資－リスク回避的発電事業者の意思決定－牧本, 直樹; 高嶋隆太
日本オペレーションズ・リサーチ学会2018年秋季研究発表会 2018年9月6日日本オペレーションズ・リサーチ学会
13. Financial contagion through asset prices and interbank networks Sakazaki, Jun; Makimoto, Naoki
23rd Annual Workshop on Economic Science with Heterogeneous Interacting Agents (WEHIA) 2018年6月30日
14. Instability of wealth effect on consumption and investment under regime switches Kimura, Toshio; Makimoto, Naoki
Asian Finance Association 2018 Conference 2018年6月25日 Asian Finance Association
15. Bond portfolio optimization using Regime switching dynamic Nelson-Siegel models Takeshi, Kobayashi; 牧本, 直樹
JAFEE 2017冬季大会 2018年3月2日 JAFEE（日本金融・証券計量・工学学会）
16. Bond Portfolio Optimization using Regime Switching Dynamic Nelson Siegel Models Takeshi, Kobayashi; 牧本, 直樹
日本保険・年金リスク学会研究発表大会 2017年12月2日日本保険・年金リスク学会
17. Bond portfolio optimization under regime switching dynamic Nelson Siegel model Takeshi, Kobayashi; Makimoto, Naoki
日本ファイナンス学会第25回大会 2017年6月3日日本ファイナンス学会
18. エッシャー変換と時系列予測に基づくJEPX先渡し価格付けモデル山田雄二; 牧本, 直樹
日本ファイナンス学会第25回大会 2017年6月3日日本ファイナンス学会
19. Bond portfolio optimization under regime switching dynamic Nelson Siegel model Takeshi, Kobayashi; 牧本, 直樹
日本ファイナンス学会第25回大会 2017年6月3日日本ファイナンス学会
20. Linear rebalancing strategy for portfolio optimization under regime switches Takahiro, Komatsu; Makimoto, Naoki
日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会 2016年9月15日