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金澤 輝代士

ALUMNI 2026年6月現在、筑波大学が主たる所属機関ではありません

Kanazawa, Kiyoshi

京都大学 , 大学院理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 , 准教授
Kyoto University , Graduate School of Science Division of Physics and Astronomy , Associate professor

https://kzkiyoshi.wixsite.com/main

https://scholar.google.co.jp/citations?user=XE2XapQAAAAJ&hl=ja

  1. 1. The "double" square-root law: Evidence for the mechanical origin of market impact using Tokyo Stock Exchange data Guillaume Maitrier; Grégoire Loeper; Kiyoshi Kanazawa; Jean-Philippe Bouchaud
      Quantitative Finance 26: 491 (2026)
  2. 2. Mean-field theory of the Santa Fe model revisited: a systematic derivation from an exact BBGKY hierarchy for the zero-intelligence limit-order book model Taiki Wakatsuki; Kiyoshi Kanazawa
      arXiv:2510.01814 (2025)
  3. 3. Does the square-root price impact law belong to the strict universal scalings?: quantitative support by a complete survey of the Tokyo stock exchange market Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa
      Physical Review Letters 135: 257401 (2025)
  4. 4. Stochastic thermodynamics for classical non-Markov jump processes Kiyoshi Kanazawa; Andreas Dechan
      arXiv:2506.04726 (2025)
  5. 5. Why do financial prices exhibit Brownian motion despite predictable order flow? Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa
      arXiv:2502.17906 Search... (2025)
  6. 6. Standard form of master equations for general non-Markovian jump processes: The Laplace-space embedding framework and asymptotic solution Kiyoshi Kanazawa; Didier Sornette
      Physical Review Research 6: 023270 (2024) Semantic Scholar
  7. 7. Exact solution to a generalised Lillo-Mike-Farmer model with heterogeneous order-splitting strategies Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa
      Journal of Statistical Physics 191: (2024) Semantic Scholar
  8. 8. Quantitative statistical analysis of order-splitting behaviour of individual trading accounts in the Japanese stock market over nine years Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa
      Physical Review Research 5: 043131 (2023) Semantic Scholar
  9. 9. Inferring microscopic financial information from the long memory in market-order flow: A quantitative test of the Lillo-Mike-Farmer model Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa
      Physical Review Letters 131: 197401 (2023) Semantic Scholar
  10. 10. 価格インパクトの平方根則は普遍スケーリング則か？ Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa
      人工知能学会第二種研究会資料（第30回 人工知能学会 金融情報学研究会，SIG-FIN） (2023)
  11. 11. Asymptotic solutions to nonlinear Hawkes processes: A systematic classification of the steady-state solutions Kiyoshi Kanazawa; Didier Sornette
      Physical Review Research 5: 013067 (2023) Semantic Scholar
  12. 12. Exact solution to two-body financial dealer model: revisited from the viewpoint of kinetic theory Kiyoshi Kanazawa; Hideki Takayasu; Misako Takayasu
      Journal of Statistical Physics 190: 8 (2022) Semantic Scholar
  13. 13. 東京証券取引所における注文分割行動に関する戦略クラスタリング 佐藤優輝; 金澤輝代士
      第28回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN） (2022)
  14. 14. Social physics Marko Jusup; Petter Holme; Kiyoshi Kanazawa; Misako Takayasu (+10 著者) Matjaz Perc
      Physics Reports 948: 1 (2022) Semantic Scholar
  15. 15. Ubiquitous power law scaling in nonlinear self-excited Hawkes processes Kiyoshi Kanazawa; Didier Sornette
      Physical Review Letters 127: 188301 (2021) Semantic Scholar
  16. 16. Nonuniversal Power Law Distribution of Intensities of the Self-Excited Hawkes Process: A Field-Theoretical Approach Kiyoshi Kanazawa; Didier Sornette
      Physical Review Letters 125: 138301 (2020) Semantic Scholar
  17. 17. Field master equation theory of the self-excited Hawkes process Kiyoshi Kanazawa; Didier Sornette
      Physical Review Research 2: 033442 (2020) Semantic Scholar
  18. 18. Loopy Lévy flights enhance tracer diffusion in active suspensions 金澤 輝代士; 佐野友彦; Andrea Cairoli; Adrian Baule
      Nature 579: 364 (2020) Semantic Scholar
  19. 19. Ecology of trading strategies in a forex market for limit and market orders Takumi Sueshige; Kiyoshi Kanazawa; Hideki Takayasu; Misako Takayasu
      PLOS ONE 13: e0208332 (2018) Semantic Scholar
  20. 20. 実時系列データ解析に基づく外国為替市場トレーダーの戦略クラスタリング 末重拓己; 金澤輝代士; 高安秀樹; 高安美佐子
      自動制御連合講演会講演論文集第61回自動制御連合講演会 (2018)
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  1. 1. Statistical Mechanics for Athermal Fluctuation: Non-Gaussian Noise in Physics 金澤 輝代士
    2017年 (ISBN: 9789811063305)
  1. 1. 線形価格インパクトモデルの推定結果をどう解釈すべきか？ 金澤 輝代士; 佐藤 優輝
    第36回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN） 2026年3月21日
  2. 2. 金融市場において何故価格はブラウン運動に従うのか？：レヴィウォーク理論を用いた解析解 金澤輝代士
    第13回計測自動制御学会制御部門マルチシンポジウム 2026年3月5日
  3. 3. 線形価格インパクトモデルの推定結果をどう解釈すべきか？ 金澤 輝代士; 佐藤 優輝
    第36回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN） 2026年1月
  4. 4. Stochastic thermodynamics for classical non-Markov processes Kiyoshi Kanazawa; Andreas Dechant
    Kyoto Workshop on Quantum Thermodynamics and Stochastic Thermodynamics 2025Kyoto Workshop on Quantum Thermodynamics and Stochastic Thermodynamics 2025 2025年12月11日 Yukawa Institute for Theoretical Physics, Kyoto University
  5. 5. A complete survey of order splitting behaviour and the square-root price impact law on the Tokyo Stock Exchange Kiyoshi Kanazawa
    Market microstructure: The CFM-Imperial Workshop 2025年12月8日 UBS, Imperial College London 招待有り
  6. 6. Stochastic thermodynamics for classical non-Markov processes Kiyoshi Kanazawa; Andreas Dechant
    Workshop on Stochastic Thermodynamics and Control Theory 2025年11月11日
  7. 7. Why do financial prices exhibit Brownian motion despite predictable order flow? Kiyoshi Kanazawa
    JAFEE-SOFINE-ISM International Symposium 2025年9月20日
  8. 8. 非マルコフジャンプ過程の確率熱力学 金澤輝代士; Andreas Dechant
    日本物理学会第80回年次大会（2025年） 2025年9月17日 招待有り
  9. 9. Why do financial prices exhibit Brownian motion despite predictable order flow?: the economic role of the square-root price-impact law 金澤輝代士
    SWET 2025 2025年8月8日
  10. 10. Quantitative test of the universality hypothesis for the square-root market impact law Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa
    Statphys 29 2025年7月15日
  11. 11. Stochastic thermodynamics for general non-Markov jump processes Kiyoshi Kanazawa; Andreas Dechant
    Statphys 29 2025年7月14日
  12. 12. The Square-Root Price-Impact Law in the Tokyo Stock Exchange and its Theoretical Implications in Financial Market Microstructure Kiyoshi Kanazawa
    Complexity in Economics & Finance (joint event of FinEcoNets & Econophysics Colloquium), CCS Satellite 2025年7月11日 招待有り
  13. 13. 非マルコフジャンプ過程のマスター方程式と詳細釣り合い 金澤輝代士; Dechant Andreas
    計測自動制御学会 第12回 制御部門マルチシンポジウム 2025年3月3日
  14. 14. Master equations for general non-Markovian processes: the Hawkes process and beyond Kiyoshi Kanazawa
    Riken iTHEMS/BDR seminar 2025年2月5日 招待有り
  15. 15. 東京証券取引所におけるミクロデータ分析：機関投資家の注文分割行動とその影響 金澤 輝代士
    金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2024 2024年11月29日 招待有り
  16. 16. フーリエ変換を用いた非マルコフ過程の埋め込みと詳細釣り合い条件 金澤輝代士; Andreas Dechant
    日本物理学会第79回年次大会 2024年9月16日
  17. 17. Macroscopic effect of large metaorder splitting on financial markets: predictability of the order flow and market resilience Kiyoshi Kanazawa
    Summer Workshop on Economic Theory 2024年8月11日
  18. 18. Stochastic thermodynamics for general non-Markovian processes Kiyoshi Kanazawa; Andreas Dechan
    Long-term Workshop on Frontiers in Non-equilibrium Physics 2024 2024年7月18日
  19. 19. Statistical physics of the long-memory order flow in financial market microstructure 金澤輝代士
    Dynamics Days Asia Pacific 13/YKIS2024 2024年7月4日 招待有り
  20. 20. Is the square-root law universal for price impacts?: empirical validation based on microscopic datasets Kiyoshi Kanazawa
    Econophysics Colloquium 2024 2024年6月4日
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