ホーム > 金澤輝代士/ Kanazawa, Kiyoshi

金澤輝代士

ALUMNI 2026年3月現在、筑波大学が主たる所属機関ではありません

Kanazawa, Kiyoshi

京都大学 , 大学院理学研究科物理学・宇宙物理学専攻 , 准教授
Kyoto University , Graduate School of Science Division of Physics and Astronomy , Associate professor

https://kzkiyoshi.wixsite.com/main

https://scholar.google.co.jp/citations?user=XE2XapQAAAAJ&hl=ja

41. 17pPSA-46 市場参加者数の変動を考慮した開放系ディーラーモデル濱野倫弥; 金澤輝代士; 高安秀樹; 高安美佐子
Meeting Abstracts of the Physical Society of Japan 70: 2698 (2015)
42. Energetics of active fluctuations in living cells E. Fodor; K. Kanazawa; H. Hayakawa; P. ViscoF. van Wijland
PHYSICAL REVIEW E 90: 042724 (2014) Semantic Scholar
43. Energy pumping in electrical circuits under avalanche noise Kiyoshi Kanazawa; Takahiro Sagawa; Hisao Hayakawa
PHYSICAL REVIEW E 90: 012115 (2014) Semantic Scholar
44. Heat conduction induced by non-Gaussian athermal fluctuations Kiyoshi Kanazawa; Takahiro Sagawa; Hisao Hayakawa
Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 87: (2013) Semantic Scholar
45. Stochastic Energetics for Non-Gaussian Processes Kiyoshi Kanazawa; Takahiro Sagawa; Hisao Hayakawa
PHYSICAL REVIEW LETTERS 108: 210601 (2012) Semantic Scholar

« 1 2 3

1. Statistical Mechanics for Athermal Fluctuation: Non-Gaussian Noise in Physics 金澤輝代士
2017年 (ISBN: 9789811063305)

1. Why do financial prices exhibit Brownian motion despite predictable order flow? Kiyoshi Kanazawa
JAFEE-SOFINE-ISM International Symposium 2025年9月20日
2. 非マルコフジャンプ過程の確率熱力学金澤輝代士; Andreas Dechan
日本物理学会第80回年次大会（2025年） 2025年9月17日招待有り
3. Why do financial prices exhibit Brownian motion despite predictable order flow?: the economic role of the square-root price-impact law 金澤輝代士
SWET 2025 2025年8月8日
4. Quantitative test of the universality hypothesis for the square-root market impact law Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa
Statphys 29 2025年7月15日
5. Stochastic thermodynamics for general non-Markov jump processes Kiyoshi Kanazawa; Andreas Dechan
Statphys 29 2025年7月14日
6. The Square-Root Price-Impact Law in the Tokyo Stock Exchange and its Theoretical Implications in Financial Market Microstructure Kiyoshi Kanazawa
Complexity in Economics & Finance (joint event of FinEcoNets & Econophysics Colloquium), CCS Satellite 2025年7月11日招待有り
7. 非マルコフジャンプ過程のマスター方程式と詳細釣り合い金澤輝代士; Dechant Andreas
計測自動制御学会第12回制御部門マルチシンポジウム 2025年3月3日
8. Master equations for general non-Markovian processes: the Hawkes process and beyond Kiyoshi Kanazawa
Riken iTHEMS/BDR seminar 2025年2月5日招待有り
9. 東京証券取引所におけるミクロデータ分析：機関投資家の注文分割行動とその影響金澤輝代士
金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2024 2024年11月29日招待有り
10. フーリエ変換を用いた非マルコフ過程の埋め込みと詳細釣り合い条件金澤輝代士; Andreas Dechan
日本物理学会第79回年次大会 2024年9月16日
11. Macroscopic effect of large metaorder splitting on financial markets: predictability of the order flow and market resilience Kiyoshi Kanazawa
Summer Workshop on Economic Theory 2024年8月11日
12. Stochastic thermodynamics for general non-Markovian processes Kiyoshi Kanazawa; Andreas Dechan
Long-term Workshop on Frontiers in Non-equilibrium Physics 2024 2024年7月18日
13. Statistical physics of the long-memory order flow in financial market microstructure 金澤輝代士
Dynamics Days Asia Pacific 13/YKIS2024 2024年7月4日招待有り
14. Is the square-root law universal for price impacts?: empirical validation based on microscopic datasets Kiyoshi Kanazawa
Econophysics Colloquium 2024 2024年6月4日
15. 非マルコフ過程の場のマスター方程式：確率熱力学に向けて Kiyoshi Kanazawa
量子エナジー革新 Kick-off meeting 2024年5月27日
16. 対数尤度比検定を用いた東京証券取引所における注文分割取引者のクラスタリング解析佐藤優輝; 金澤輝代士
第32回人工知能学会金融情報学研究会 2024年3月2日
17. 成行注文間の相互作用を含むサンタフェ型金融板モデルによる価格変動の理論解析若月大暉; 金澤輝代士
第32回人工知能学会金融情報学研究会（SIG-FIN） 2024年3月2日
18. TBA Kiyoshi Kanazawa
第8回新学術領域会議 2024年3月
19. Statistical-physics theory of the long memory in market-order flows and its empirical validation in the Tokyo Stock Exchange Kiyoshi Kanazawa
DPG Spring Meetings 2024 2024年3月招待有り
20. 金融市場の経済物理学とミクロデータ分析の現在金澤輝代士
ネットワーク科学研究会2023 2023年12月23日ネットワーク科学研究会招待有り