ホーム > 金澤 輝代士/ Kanazawa, Kiyoshi

金澤 輝代士

ALUMNI 2026年10月現在、筑波大学が主たる所属機関ではありません

Kanazawa, Kiyoshi

京都大学 , 大学院理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 , 准教授
Kyoto University , Graduate School of Science Division of Physics and Astronomy , Associate professor

https://kzkiyoshi.wixsite.com/main

https://scholar.google.co.jp/citations?user=XE2XapQAAAAJ&hl=ja

Extending Einstein’s description to self-propelled particles

2020-06-30

金澤 輝代士
レヴィ・フライトと呼ばれる物質の異常拡散の微視的な仕組みを数理的に解明　～ブラウン運動とは異なる現実世界のランダムな拡散を理論化～

2020-06-09

金澤 輝代士
  1. 1. Nature流ライティング技術 金澤 輝代士
    森北出版 2026年2月 (ISBN: 9784627973817)
  2. 2. Statistical Mechanics for Athermal Fluctuation: Non-Gaussian Noise in Physics 金澤 輝代士
    2017年 (ISBN: 9789811063305)
  1. 1. Stochastic thermodynamics for non-Markov jump processes: the Fourier-embedding framework Kiyoshi Kanazawa
    Frontiers in Nonequilibrium Physics 2026 2026年5月12日 招待有り
  2. 2. 線形価格インパクトモデルの推定結果をどう解釈すべきか？ 金澤 輝代士; 佐藤 優輝
    第36回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN） 2026年3月21日
  3. 3. 金融市場において何故価格はブラウン運動に従うのか？：レヴィウォーク理論を用いた解析解 金澤輝代士
    第13回計測自動制御学会制御部門マルチシンポジウム 2026年3月5日
  4. 4. 線形価格インパクトモデルの推定結果をどう解釈すべきか？ 金澤 輝代士; 佐藤 優輝
    第36回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN） 2026年1月
  5. 5. Stochastic thermodynamics for classical non-Markov processes Kiyoshi Kanazawa; Andreas Dechant
    Kyoto Workshop on Quantum Thermodynamics and Stochastic Thermodynamics 2025Kyoto Workshop on Quantum Thermodynamics and Stochastic Thermodynamics 2025 2025年12月11日 Yukawa Institute for Theoretical Physics, Kyoto University
  6. 6. A complete survey of order splitting behaviour and the square-root price impact law on the Tokyo Stock Exchange Kiyoshi Kanazawa
    Market microstructure: The CFM-Imperial Workshop 2025年12月8日 UBS, Imperial College London 招待有り
  7. 7. Stochastic thermodynamics for classical non-Markov processes Kiyoshi Kanazawa; Andreas Dechant
    Workshop on Stochastic Thermodynamics and Control Theory 2025年11月11日
  8. 8. Why do financial prices exhibit Brownian motion despite predictable order flow? Kiyoshi Kanazawa
    JAFEE-SOFINE-ISM International Symposium 2025年9月20日
  9. 9. 非マルコフジャンプ過程の確率熱力学 金澤輝代士; Andreas Dechant
    日本物理学会第80回年次大会（2025年） 2025年9月17日 招待有り
  10. 10. Why do financial prices exhibit Brownian motion despite predictable order flow?: the economic role of the square-root price-impact law 金澤輝代士
    SWET 2025 2025年8月8日
  11. 11. Quantitative test of the universality hypothesis for the square-root market impact law Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa
    Statphys 29 2025年7月15日
  12. 12. Stochastic thermodynamics for general non-Markov jump processes Kiyoshi Kanazawa; Andreas Dechant
    Statphys 29 2025年7月14日
  13. 13. The Square-Root Price-Impact Law in the Tokyo Stock Exchange and its Theoretical Implications in Financial Market Microstructure Kiyoshi Kanazawa
    Complexity in Economics & Finance (joint event of FinEcoNets & Econophysics Colloquium), CCS Satellite 2025年7月11日 招待有り
  14. 14. 非マルコフジャンプ過程のマスター方程式と詳細釣り合い 金澤輝代士; Dechant Andreas
    計測自動制御学会 第12回 制御部門マルチシンポジウム 2025年3月3日
  15. 15. Master equations for general non-Markovian processes: the Hawkes process and beyond Kiyoshi Kanazawa
    Riken iTHEMS/BDR seminar 2025年2月5日 招待有り
  16. 16. 東京証券取引所におけるミクロデータ分析：機関投資家の注文分割行動とその影響 金澤 輝代士
    金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2024 2024年11月29日 招待有り
  17. 17. フーリエ変換を用いた非マルコフ過程の埋め込みと詳細釣り合い条件 金澤輝代士; Andreas Dechant
    日本物理学会第79回年次大会 2024年9月16日
  18. 18. Macroscopic effect of large metaorder splitting on financial markets: predictability of the order flow and market resilience Kiyoshi Kanazawa
    Summer Workshop on Economic Theory 2024年8月11日
  19. 19. Stochastic thermodynamics for general non-Markovian processes Kiyoshi Kanazawa; Andreas Dechan
    Long-term Workshop on Frontiers in Non-equilibrium Physics 2024 2024年7月18日
  20. 20. Statistical physics of the long-memory order flow in financial market microstructure 金澤輝代士
    Dynamics Days Asia Pacific 13/YKIS2024 2024年7月4日 招待有り
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