ホーム > 金澤 輝代士/ Kanazawa, Kiyoshi

金澤 輝代士

ALUMNI 2025年4月現在、筑波大学が主たる所属機関ではありません

Kanazawa, Kiyoshi

京都大学 , 大学院理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 , 准教授
Kyoto University , Graduate School of Science Division of Physics and Astronomy , Associate professor

https://kzkiyoshi.wixsite.com/main

https://scholar.google.co.jp/citations?user=XE2XapQAAAAJ&hl=ja

Extending Einstein’s description to self-propelled particles

2020-06-30

金澤 輝代士
レヴィ・フライトと呼ばれる物質の異常拡散の微視的な仕組みを数理的に解明　～ブラウン運動とは異なる現実世界のランダムな拡散を理論化～

2020-06-09

金澤 輝代士
  1. 1. Statistical Mechanics for Athermal Fluctuation: Non-Gaussian Noise in Physics 金澤 輝代士
    2017年 (ISBN: 9789811063305)
  1. 1. 非マルコフジャンプ過程のマスター方程式と詳細釣り合い 金澤輝代士; Dechant Andreas
    計測自動制御学会 第12回 制御部門マルチシンポジウム 2025年3月3日
  2. 2. Master equations for general non-Markovian processes: the Hawkes process and beyond Kiyoshi Kanazawa
    Riken iTHEMS/BDR seminar 2025年2月5日 招待有り
  3. 3. 東京証券取引所におけるミクロデータ分析：機関投資家の注文分割行動とその影響 金澤 輝代士
    金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2024 2024年11月29日 招待有り
  4. 4. フーリエ変換を用いた非マルコフ過程の埋め込みと詳細釣り合い条件 金澤輝代士; Andreas Dechan
    日本物理学会第79回年次大会 2024年9月16日
  5. 5. Macroscopic effect of large metaorder splitting on financial markets: predictability of the order flow and market resilience Kiyoshi Kanazawa
    Summer Workshop on Economic Theory 2024年8月11日
  6. 6. Stochastic thermodynamics for general non-Markovian processes Kiyoshi Kanazawa; Andreas Dechan
    Long-term Workshop on Frontiers in Non-equilibrium Physics 2024 2024年7月18日
  7. 7. Statistical physics of the long-memory order flow in financial market microstructure 金澤輝代士
    Dynamics Days Asia Pacific 13/YKIS2024 2024年7月4日 招待有り
  8. 8. Is the square-root law universal for price impacts?: empirical validation based on microscopic datasets Kiyoshi Kanazawa
    Econophysics Colloquium 2024 2024年6月4日
  9. 9. 非マルコフ過程の場のマスター方程式：確率熱力学に向けて Kiyoshi Kanazawa
    量子エナジー革新 Kick-off meeting 2024年5月27日
  10. 10. 対数尤度比検定を用いた東京証券取引所における注文分割取引者のクラスタリング解析 佐藤優輝; 金澤輝代士
    第32回人工知能学会金融情報学研究会 2024年3月2日
  11. 11. 成行注文間の相互作用を含むサンタフェ型金融板モデルによる価格変動の理論解析 若月大暉; 金澤輝代士
    第32回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN） 2024年3月2日
  12. 12. TBA Kiyoshi Kanazawa
    第8回新学術領域会議 2024年3月
  13. 13. Statistical-physics theory of the long memory in market-order flows and its empirical validation in the Tokyo Stock Exchange Kiyoshi Kanazawa
    DPG Spring Meetings 2024 2024年3月 招待有り
  14. 14. 金融市場の経済物理学とミクロデータ分析の現在 金澤輝代士
    ネットワーク科学研究会2023 2023年12月23日 ネットワーク科学研究会 招待有り
  15. 15. Microscopic data analysis for financial market microstructure: a quantitative test of a microscopic econophysics model for the long memory in market-order flows Kiyoshi Kanazawa
    Challenges in Data Science: a Complex Systems Perspective International Workshop & School DASC 2023 2023年11月18日 招待有り
  16. 16. 成行注文の長期記憶性の起源についての理論的考察：一般化Lillo-Mike-Farmerモデルの厳密解 金澤輝代士; 佐藤優輝
    第31回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN） 2023年10月14日
  17. 17. Asymptotic solutions to non-Markovian stochastic processes: nonlinear Hawkes processes and beyond Kiyoshi Kanazawa
    East Asia Joint Seminars On Statistical Physics 2023 2023年10月11日 招待有り
  18. 18. Empirical analysis of the heterogeneity in order-splitting strategies and its relation to the long-range correlation of market-order flow Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa
    Complexity in Economics and Finance (FinEcoNets Workshop IX) 2023年10月
  19. 19. A theory of market-order flow under heterogeneous trading strategies Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa
    Conference on Complex Systems 2023 2023年10月
  20. 20. TBA Kiyoshi Kanazawa
    新学術第7回領域会議 2023年9月21日
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